En tiempos de Jesucristo, el término de Reyes Magos se utilizaba para nombrar a personas sabias como los filósofos que estudiaban astronomía. Fue en el siglo V cuando el Papa San León, determinó que los Reyes Magos eran tres.
Las primeras referencias de los Reyes Magos están en dos textos del siglo V, el “Excerpta latina bárbari”, que menciona a Melichior, Gathaspa y Bithisarea, y en uno de los evangelios apócrifos, los que más información contienen sobre ellos, donde se les llama Balthazar, Melkon y Gaspard. En un mosaico del siglo VI en la iglesia de San Apolinar Nuovo en Rávena, Italia, aparecen sus figuras con los nombres con los que hoy los conocemos: Melchor, Gaspar y Baltasar, sobre sus cabezas.
Existen leyendas que hablan de un cuarto Rey Mago llamado “Artabán”, que habría interrumpido su camino para curar a un viejo moribundo y que por tanto habría llegado tarde a Judea, donde sería apresado y encerrado treinta años en el palacio de Jerusalén. El teólogo presbiteriano Henry van Dyke recogió esta historia en su cuento navideño El otro Rey Mago (1896).
Los Reyes Magos representan muchas cosas. Los expertos han identificado que muestran las tres edades del hombre: la vejez (Melchor), la madurez (Baltasar) y la juventud (Gaspar); también funcionan como símbolos de las tres razas que se conocían en la época: asiática (Gaspar), blanca (Melchor) y negra (Baltasar).
Según la leyenda, después de ser bautizados y convertirse al cristianismo, Melchor, Gaspar y Baltasar murieron en Saba, y sus restos llevados a Constantinopla. Sus reliquias llegaron a Milán de manos del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico Barbarroja, que se las entregó al Arzobispo de Colonia, Alemania, en 1164.