Pruebas de estrés se aplicarán en banca en 2018

César Novo, director ejecutivo de la firma EY, durante la celebración de un seminario sobre pruebas de

Las nuevas regulaciones exigen que a partir del 31 de diciembre en curso todos los bancos dominicanos tienen que hacer pruebas de estrés, es decir, determinar si cuentan con el capital suficiente para afrontar situaciones adversas que puedan presentarse.
La información fue ofrecida ayer por César Novo, director ejecutivo de la firma EY, en un seminario sobre el tema en que participó Bismark Rodríguez, socio líder de la Práctica de Riesgos Financieros para Latinoamérica de la citada entidad.
Explicó que los bancos tendrán que compartir con la Superintendencia de Bancos los resultados de las pruebas de estrés, las cuales evaluarán si la entidad financiera cuenta con el capital suficiente para encarar cualquier situación imprevista, como una subida de tasa o un impacto económico internacional.
Resaltó que las regulaciones implican mayores costos para los bancos, pero las mejores práctica buscan salvaguardar los depósitos de los ahorrantes, porque al final un banco, aunque tenga capital, depende mucho del depósito de terceras personas.
Indicó que las regulaciones se han incrementando para que las personas en una entidad bancaria no vean perdidos sus depósitos de toda una vida.
“Estas regulaciones plantean que los bancos tengan que repensar estrategias e incrementar la eficiencia de cómo hacer negocios”, resaltó Novo en el seminario celebrado en el hotel Marriot.
Señaló que con la entrada en vigencia del Reglamento de Gestión Integral de Riesgos, emitido por la Junta Monetaria y aprobado por la Superintendencia de Bancos, plantea un conjunto de retos para la administración de riesgos en el sector financiero dominicano.
Expresó que ahora se está exigiendo a las entidades bancarias la adopción de nuevas y mejores prácticas a nivel internacional que garanticen que el capital de los depositantes está de la mejor forma resguardado.
Resaltó que el país ha actualizado un conjunto de normativas, como la nueva Ley de Lavado de Activos, la aprobación del Reglamento de Gestión Integral de Riesgos y el Reglamento de Evaluación de Activos (REA).
Tanto Novo como Rodríguez aseguraron que los modelos de pruebas de estrés les permiten visualizar a los bancos si es necesario ajustar sus estrategias de negocio.
Manifestaron que las pruebas de estrés sirven para evaluar los efectos de las fluctuaciones internas y externas sobre las utilidades actuales y en el valor económico de capital contable relacionado con la cartera de inversión.
“Los modelos de simulación permiten al banco evaluar los riesgos en diversas situaciones potenciales a través del tiempo. En los modelos intervienen consideraciones sobre las fluctuaciones del mercado y situaciones internas del banco”, sostuvo Novo.
Considera importante crear modelos de simulación que tomen en cuenta diferentes situaciones potenciales, a fin de administrar riesgos en los productos de depósitos, préstamos e inversiones que el banco ofrece a sus clientes de banca personal y corporativa.
Sostuvo que en una institución financiera el riesgo del crédito es muy importante, porque un gran porcentaje de los activos de un banco está llamado a intermediar préstamos.
Resaltó que el negocio financiero debe ser regulado por naturaleza y necesidad, porque opera con el dinero de los depositantes.


COMENTARIOS